filtre de Kalman-Bucy - Diccionari de telecomunicacions

Estimador de l'estat d'un sistema markovià de primer ordre a partir d'una observació sorollosa deduït l'any 1960 per Kalman i Bucy. El model dinàmic del sistema, així com el model de generació de les observacions, és lineal i se suposa conegut. Es pot demostrar que el filtre de Kalman-Bucy és l'estimador de mínima variància si el vector d'estat i el vector d'observació són conjuntament gaussians o, altrament, el millor esquema lineal. Malgrat la denominació, el filtratge és només una de les seves aplicacions, ja que també s'utilitza en problemes de control i estimació paramètrica.